Ad alta frequenza di trading sistema di progettazione e gestione dei processi ad alta frequenza di trading processo di progettazione e del sistema di gestione Advisor: Roy E. Welsch. Dipartimento: System Design e Management Program. Editore: Massachusetts Institute of Technology Data di rilascio: 2009 imprese commerciali al giorno d'oggi sono molto affidamento sui data mining, modellazione al computer e lo sviluppo di software. Gli analisti finanziari svolgono molte attività simili a quelle industrie del software e di produzione. Tuttavia, il settore finanziario non è ancora pienamente adottato i quadri sistemi di ingegneria di alto livello e gli approcci di gestione dei processi che hanno avuto successo nelle industrie del software e di produzione. Molte delle metodologie tradizionali per la progettazione del prodotto, il controllo di qualità, innovazione sistematica, e il miglioramento continuo si trovano in discipline ingegneristiche può essere applicato al campo della finanza. Questa tesi mostra come le conoscenze acquisite dalle discipline ingegneristiche in grado di migliorare la progettazione e processi di gestione dei sistemi di trading ad alta frequenza. sistemi di trading ad alta frequenza sono il calcolo-based. Questi sistemi sono sistemi software automatici o semiautomatici che sono intrinsecamente complessi e richiedono un elevato grado di precisione di progettazione. La progettazione di un sistema ad alta frequenza di trading collega più campi, tra cui finanza quantitativa, progettazione del sistema e ingegneria del software. Nel settore finanziario, dove le teorie matematiche e modelli di trading sono relativamente ben studiato, la capacità di implementare questi disegni pratiche di negoziazione reale è uno degli elementi chiave di una competitività delle imprese di investimento. La capacità di trasformare idee di investimento in sistemi di trading ad alte prestazioni in modo efficace ed efficiente può dare una società di investimento un enorme vantaggio competitivo. (Cont.) Questa tesi fornisce uno studio dettagliato composto da alta frequenza progettazione del sistema di scambio, la modellazione del sistema e principi, e processi di gestione per lo sviluppo del sistema. Particolare enfasi viene data alla backtesting e l'ottimizzazione, che sono considerate le parti più importanti nella costruzione di un sistema di trading. Questa ricerca si basa modelli di ingegneria di sistema che guidano il processo di sviluppo. Esso utilizza anche sistemi di trading sperimentali per verificare e convalidare i principi affrontati in questa tesi. Infine, questa tesi conclude che i principi sistemi di ingegneria e dei quadri possono essere la chiave del successo per l'attuazione di alta frequenza o il commercio di sistemi di investimento quantitative. Tesi (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Design System e Program Management, 2009. catalogato dalla versione PDF della tesi. Include riferimenti bibliografici (p. 78-79). Parole chiave: sistema di progettazione e programma di gestione. Il mio AccountTrading sistemi di codifica: sistema di progettazione Il primo passo quando si codifica ogni applicazione è la fase di progettazione. Sia che codifica un software o di un sistema di negoziazione, un'attenta progettazione e la pianificazione vi aiuterà a finire in un breve lasso di tempo e con meno errori. Ci sarà utilizzando un semplice processo in tre fasi per progettare il nostro sistema di trading. Passo 1: Creare regole vostro sistema di trading Il primo passo nella progettazione di un sistema di negoziazione è semplicemente venuta su con le regole con cui il sistema funzionerà. Non ci dovrebbero essere quattro regole fondamentali per ogni sistema di negoziazione: Acquisto - identificare quando si desidera acquistare una posizione. 13 Vendo - identificare quando si vuole vendere una posizione. 13 Stop - identificare quando si vuole tagliare le perdite. 13 Target - identificare quando si desidera prenotare un guadagno. Così, per esempio: Acquisto - Quando il 30 giorni di media mobile (MA) incrocia al di sopra del 60 giorni MA 13 Vendo - Quando il 30 giorni MA incrocia al di sotto di 60 giorni MA 13 Stop - la perdita massima di 10 unità 13 target - Obiettivo di 10 unità Questo sistema di esempio si comprare e vendere in base alle medie mobili 30 e 60 giorni e sarà automaticamente libro guadagni dopo un profitto di 10 unità o vendere in perdita dopo un movimento di 10 unità nella direzione opposta. fase 2: identificare i componenti di ogni regola Ora che abbiamo le nostre regole verso il basso, abbiamo bisogno di identificare i componenti coinvolte in ogni regola. Ogni componente deve contenere due elementi: l'indicatore o studio ha utilizzato 13 Le impostazioni per l'indicatore o di studio Questi componenti devono essere costruiti digitando il nome scorciatoia per lo studio, seguiti dalle impostazioni tra parentesi. Queste impostazioni tra parentesi sono indicati come parametri dell'indicatore o di studio. Di tanto in tanto, uno studio può avere più parametri, nel qual caso è sufficiente separarli con commas. Lets un'occhiata a qualche esempio: MA (25) - 25 giorni di media mobile 13 RSI (25) - 25 giorni l'indice di forza relativa 13 MACD (Chiudi (0), 5,5) - Moving Average Convergence Divergence insieme sulla base di oggi stretti, con una lunghezza veloce di cinque giorni e cinque giorni di lunghezza lenta Se non siete sicuri di quanti parametri di una certa componente richiede, si può semplicemente consultare la documentazione di programmi di trading, in cui sono elencati i componenti con i valori che devono essere compilati ad esempio, possiamo vedere che Tradecision ci dice che abbiamo bisogno di tre parametri con MACD:. Così, per l'esempio di cui al punto uno, si potrebbe usare: MA (30) - Significato di 30 giorni di media mobile 13 MA (60) - Significato 60 giorni di media mobile Fase 3: Aggiunta di azione Ora aggiungeremo azioni per le nostre regole. Ogni azione aderisce al seguente formato di base: SE stato durante la condizione allora Azione In genere, la condizione sarà composto da componenti e parametri creati in precedenza, mentre l'azione sarà composto da comprare o vendere. Le condizioni possono anche consistere in inglese semplice, se nessun componente è presente. Si noti che il componente mentre è facoltativo. Ecco alcuni esempi per illustrare questo punto: SE MA (30) passa al di sopra MA (60) Acquista poi 13 SE MA (30) Croci Sotto MA (60) mentre il volume (20.000) poi vendere 13 Se EMA (25) è maggiore di MA (5) poi vendere 13 Se RSI (20) è pari al 50 poi acquistare Così, per l'esempio weve usando, mer semplicemente elenco: SE MA (30) passa al di sopra MA (60) poi comprare 13 SE MA ( 30) Croci Sotto MA (60) poi vendere 13 se il nostro commercio dispone di 10 unità di profitto poi vendere 13 se il nostro commercio dispone di 10 unità di perdita poi vendere Whats Next, ben dare un'occhiata a convertire queste regole in un codice che il computer possono understandBooks e corsi spesso solo dare gli usi classici libri di testo di indicatori tecnici. Con una libreria di indicatori nella nostra piattaforma di trading si può facilmente basta trascinare l'indicatore su un grafico e cercare di trovare visivamente il modo di usarlo. Per i tester indietro tra noi la sua troppo facile basta gettare un indicatore nel mix senza pienamente pensare a quale scopo serve veramente e che cosa significa. Voglio sfidare a pensare e utilizzare indicatori tecnici in modo non convenzionale che abbiano un senso logico. sistemi di trading dovrebbe essere costruito da zero. Quale stato del mercato (s) stai sviluppando un sistema per E 'Trending volatile, Trending Tranquillo, che vanno Andor volatile che vanno Tranquillo Dagli stati di mercato possiamo ricavare che ci sono 3 categorie principali: Trend, Gamma e volatili. Queste tre categorie sono i principi fondamentali che dovremmo utilizzare per costruire un sistema. Che fa un'occhiata tendenza, la gamma e la volatilità come e come potremo riconoscerlo Trend: prezzo deve uscire come va da qualche parte. La definizione classica è massimi sempre più alti livelli bassi in una tendenza rialzista e massimi e minimi inferiori in un trend al ribasso. Intervallo: soggiorni di prezzo all'interno di un'area esistente. Sembra massimi uguali o inferiori in coppia con minimi uguali o superiori. Volatilità: questa è la misura di prezzo si muove come forti. Questo potrebbe essere il movimento verso una nuova destinazione, un terremoto sismico cercando effetto su un grafico andando da nessuna parte o può essere che serpeggia tranquillamente un posto nuovo o da nessuna parte. Differenti tempi possono sperimentare tendenze, catene o volatilità in tempi diversi. Tutti gli indicatori tecnici sono derivati da formule matematiche. Si consideri un indicatore tecnico per un momento. It8217s così facile mettere su un grafico e sperano di usarlo. Ma tutti gli indicatori tecnici sono in realtà formule matematiche. Scendere alla matematica dell'equazione che crea l'indicatore e cercano di comprendere appieno. Si pensi, che cosa fa questo indicatore tecnico mi dice circa la tendenza, portata o la volatilità del prezzo Stai raddoppio Si sta utilizzando più di un indicatore tecnico che ti dice la stessa cosa, solo in un modo diverso Considerare se si può perdere uno. E 'tempo per alcuni esuberi ricordare il principio 8220LESS IS MORE8221. Utilizzare solo un paio di indicatori tecnici, ma cercare di capirli veramente. Che cosa significano Cosa dicono circa l'andamento, gamma, la volatilità e prezzo corrente Se si avvia il processo con lo stato del mercato in mente si sa che cosa lo stato del mercato il sistema è stato progettato per. Poi sta a voi riconoscere che stato sei in Inizia con la fine in mente Il video della mia presentazione educativo:. Come progettare un sistema di trading Utilizzando Analisi Tecnica ho recentemente presentato un breve segmento di istruzione su questo argomento. Here8217s la mia presentazione. Infografica: L'intersezione di indicatori tecnici e di mercato Uniti per la negoziazione mercati finanziari Let8217s ottenere pensiero Ti consideri gli stati di mercato nella progettazione di sistemi di negoziazione Quali indicatori tecnici si usa e che cosa ti dicono circa il mercato Quale stato del mercato (s) ti scambi Si prega di lasciare un commento qui sotto e fare clic sui pulsanti likeshare Circa l'autore: Sono Rachel Hunter, TraderRach. un Forex Trader che aiuta gli operatori a raggiungere la vita che amano con il forex. Essere strategico e progettare il vostro attività di trading per il successo sostenibile e divertirsi Questo è la mia missione. Partecipa molti traders8217 guadagnando il bordo con 10 lezioni potenti per il successo Forex Trading più altre chicche. Anni di apprendimento prezioso appositamente confezionato per voi. Il mio background prima di trading è come un dottore commercialista e Chief Financial Officer. So quello che serve per fare una attività di trading su roccia. Mi darebbe grande piacere di fare la differenza per il vostro successo. Essere socievole, ShareTrading sistemi e metodi, sito web, 5th Edition La guida definitiva per i sistemi di negoziazione, completamente rivisto e aggiornato per quasi trent'anni, professionisti e singoli operatori si sono rivolti a sistemi di negoziazione e metodi per informazioni dettagliate sugli indicatori, programmi, algoritmi e sistemi, e ora questo completamente rivisto copertura aggiornamenti Quinta edizione per i mercati di oggi. Il riferimento definitivo su sistemi di trading, il libro spiega gli strumenti e le tecniche di trading di successo per aiutare gli operatori a sviluppare un programma che soddisfi le proprie esigenze specifiche. Presentare un quadro analitico per il confronto metodi e le tecniche sistematiche, questa nuova edizione offre una copertura estesa in quasi tutti i settori, tra cui le tendenze, di moto, di arbitraggio, integrazione delle statistiche fondamentali, e la gestione del rischio. Completa e approfondita, il libro descrive ogni tecnica e come può essere utilizzato per un vantaggio di commercianti, e mostra analogie e variazioni che possono servire come alternative di valore. Il libro va anche lettori attraverso concetti matematici e statistici di base del progetto del sistema di trading e la metodologia, come ad esempio la quantità di dati da utilizzare, come creare un indice, misure di rischio, e altro ancora. Ricco di esempi, questo accuratamente rivisto e aggiornato quinta edizione si estende su più sistemi, più i metodi e le più tecniche di analisi dei rischi rispetto al passato. La guida definitiva per la progettazione del sistema di trading e metodi, nuova rivista comprende la copertura estesa di tecniche di trading, l'arbitraggio, strumenti statistici e modelli di gestione del rischio Scritto dal famoso esperto Perry J. Kaufman Caratteristiche fogli di calcolo e programmi di TradeStation per una più ampia e interattiva esperienza di apprendimento Fornisce lettori con l'accesso a un sito web compagno caricato con materiale supplementare Scritto da un leader globale nel campo commerciale, trading sistemi e metodi, Fifth Edition è il riferimento essenziale per la progettazione di sistemi di trading e metodi aggiornati per un ambiente di trading post-crisi. Prefazione alla quinta edizione xv CAPITOLO 1 Introduzione 1 L'espansione ruolo di Analisi Tecnica 1 Convergenza di stili di negoziazione in azioni e futures 2 una linea nella sabbia tra i Fondamenti e Analisi Tecnica 4 professionisti e dilettanti 5 Decidere su un Noise Trading stile 8 di misura 10 Maturazione Mercati e globalizzazione 14 Background Materiale 16 linee di ricerca 18 Obiettivi di questo libro 19 Profilo di un Trading System 20 una parola sulla Notazione utilizzata in questo libro 23 Capitolo 2 Concetti di base e calcoli 25 a proposito di dati e una media di 26 Distribution 33 Momenti della distribuzione: varianza, asimmetria e curtosi 37 Standardizzazione rischio e rendimento 48 misure standard di prestazioni 58 domanda e offerta 66 CAPITOLO 3 Charting 79 Ricerca di modelli coerenti 80 Che cosa causa i principali movimenti di prezzo e tendenze 82 Il grafico a barre e la sua interpretazione di Charles Dow 83 Formazioni Grafico 92 di un giorno Patterns 102 modelli di continuazione 113 Concetti di base nella Grafico Trading 117 accumulazione e Distribution8212Bottoms e top 118 Patterns episodica 132 Prezzo Obiettivi per Bar Charting 133 Strategie Presenza in Grafici Candlestick 139 Utilizzo pratico del grafico a barre 144 Evoluzione dei modelli di prezzo 148 CAPITOLO 4 Charting sistemi e tecniche 151 Dunnigan e la spinta Metodo 152 Nofri8217s Congestion-Phase sistema 155 giorni al di fuori con un fuori Close 157 All'interno Giorni 158 Pivot Points 158 Azione e Reazione 159 Canale Breakout 167 Moving Canali 170 Tecniche Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s combinati 172 modelli complessi 173 uno studio di modelli di creazione di grafici 176 Bulkowski8217s Grafico modello classifica dei 178 CAPITOLO 5 Event-Driven Trends 181 swing Trading 182 Costruire un grafico swing Utilizzando un filtro swing 184 Point-and-Figure Charting 195 Il N-Day Breakout 222 CAPITOLO 6 Analisi di regressione 235 Componenti di una delle serie 235 Caratteristiche della correlazione dei prezzi dati 236 Regressione lineare 238 lineare 248 non lineari Approssimazioni per due variabili 252 Trasformazione non lineare al lineare 256 valutazione di tecniche a due variabili 257 multivariata Approssimazioni 259 segnali di trading di base mediante regressione lineare modello 273 misura Forza di mercato 276 Capitolo 7 Calcoli andamento temporale basata su 279 Previsione e seguito 279 Prezzo cambiare nel tempo 284 della media mobile 284 geometrica media mobile 292 Accumulative media 293 Ripristino Accumulative media 293 drop-off Effect 293 esponenziale 293 Rappresentazione grafica Ritardi e porta 307 CAPITOLO 8 Trend Sistemi 309 Perché Trend funzionano i sistemi 309 di base comprare e vendere segnali 314 Band e Canali 320 applicazioni di un unico Trend 330 Confronto di tendenza principale Sistemi 336 tecniche che utilizzano due Linee di tendenza 350 tendenze multiple e buon senso Studi 356 complete 359 Selezione del Trend metodo giusto e Velocità 359 spostamento di sequenze media: segnale Progression 363 Esce presto da una tendenza 366 media mobile proiettata Crossover 366 CAPITOLO 9 Momentum e oscillatori 369 Index Divergence 384 doppio lisciata Momentum 404 velocità e accelerazione 412 Tecniche Momentum Hybrid 416 Momentum divergenza 418 alcuni commenti finali sul Momentum 426 Capitolo 10 stagionalità e calendario modelli 427 un fattore costante 428 il Stagionale modello 429 Metodi popolari per il calcolo Stagionalità 430 Filtri di stagione 456 stagionalità e la Borsa 478 buon senso e Stagionalità 483 CAPITOLO 11 ciclo di analisi 485 Nozioni di base del ciclo 485 Scoprire il ciclo 494 massima entropia 514 Cycle Channel Index 520 Indicatore breve ciclo 521 CAPITOLO 12 tomo, Open Interest, e Larghezza 527 un caso speciale per Futures Volume 527 Variazioni dai modelli normali 529 di serie Interpretazione 531 indicatori di volume 535 Larghezza Indicatori 546 Interpretazione del volume e la larghezza sistematicamente 554 Probabilità un sistema integrato Modello 558 Patterns Intraday Volume 559 di filtraggio Low Volume 562 Market Index Facilitation 564 CAPITOLO 13 Gli spread e l'arbitraggio 565 Dinamica dei Futures Intramarket spread 566 soggetti a caricarsi 567 si diffonde in Azioni 569 diffusione e l'arbitraggio relazioni 570 riduzione del rischio degli spread 571 I carry trade 596 Modifica delle relazioni spread 600 Intermarket Spread 602 capitolo 14 tecniche comportamentali 617 misura il Notizie 618 evento Trading 623 Impegno di commercianti Rapporto 635 Opinione e Contrariamente Opinion 641 Fibonacci e Human Behavior 648 Elliott8217s onde di 651 target Price edili utilizzando il rapporto di Fibonacci 660 Fischer8217s Sezione Aurea Bussola sistema 662 WD Gann8212Time e Spazio 666 astrologia finanziaria 671 Capitolo 15 pattern Recognition 685 Proiezione massime giornaliere e bassi 687 Ora del giorno 689 Apertura lacune 699 giorno della settimana, week-end, e modelli di inversione 711 del modello basato su computer metodi di riconoscimento 732 Intelligenza artificiale 735 CAPITOLO 16 Day Trading 737 Impatto della Costi di transazione 738 Elementi chiave di Day Trading 744 Trading utilizzando pattern di prezzo 753 Intraday Breakout Sistemi 759 Intraday Patterns Volume 774 Intraday Prezzo Ammortizzatori 775 Capitolo 17 tecniche adattive 779 Adaptive Trend Calcoli 779 Variations Adaptive 788 altri calcoli Adaptive Momentum 793 Intraday Adaptive Breakout sistema 796 An Adaptive processo 797 Considerando Metodi adattivi 798 CAPITOLO 18 Systems Prezzo di distribuzione 801 di misura distribuzione 801 utilizzare il prezzo distribuzioni e modelli per anticipare le mosse 805 distribuzione dei prezzi 811 Steidlmayer8217s mercato Profilo 822 Usando distribuzioni giornaliere per identificare supporto e resistenza 830 CAPITOLO 19 multipla Tempo Frames 833 sintonia Due tempo Frames a lavorare insieme 833 Elder8217s Triple-screen Trading System 835 Robert Krausz8217s più tempo Frames 838 Martin Pring8217s KST di sistema 842 CAPITOLO 20 Tecniche avanzate 845 che misura la volatilità 845 Utilizzo di volatilità per la negoziazione 856 Selezione del commercio Utilizzando Volatilità 861 Tendenze e prezzo del rumore 868 Tendenze e interesse tasso di riporto 871 Sistemi esperti 871 Fuzzy Logic 875 frattali, caos, e l'entropia 880 Reti neurali 886 Algoritmi genetici 895 replica di Hedge Funds 902 CAPITOLO 21 Testing System 905 Individuazione dei parametri 908 Selezionando i dati di test 910 test di integrità 916 Cercando il migliore risultato 919 visualizzazione e interpretazione dei risultati del test 922 Large-Scale test 932 Perfezionamento regolamento Strategia 937 Arrivando a XHTML risultati dei test 938 confronto tra i risultati di due sistemi 946 Approfittando i risultati peggiori 950 Ripetizione per la modifica dei parametri 951 test in una vasta gamma di mercati 954 shock dei prezzi 970 Anatomia di una ottimizzazione 972 Riassumendo Robustezza 976 CAPITOLO 22 Considerazioni pratiche 983 uso e l'abuso del computer 984 eventi estremi 992 Gambling Techniques8212The Theory of Runs 1000 Trading Selective 1011 di sistema compromessi 1012 limiti operativi e scollegato Mercati 1018 argento e NASDAQ8212Too bello per essere vero 1020 somiglianza dei segnali di trading sistematico 1021 CAPITOLO 23 Risk Control 1027 scambiandolo fortuna per Skill 1027 avversione al rischio 1028 misura rendimento e rischio 1.034 leva sulla base dell'esposizione del rischio 1049 individuale commerciale 1050 Kaufman su Arresta e profit-taking 1059 Classifica dei mercati per la selezione 1062 Probabilità di successo e Ruin 1072 Immissione di una posizione 1076 Ad aggravare una posizione 1080 azionari Trends 1085 Investire e il reinvestimento: Optimal f 1088 Paragonando attesi ei risultati effettivi 1092 CAPITOLO 24 Diversificazione e allocazione del portafoglio 1099 Modifica correlazioni 1105 Tipi di modelli di portafoglio 1105 portafoglio classico calcoli di allocazione 1107 Trovare Allocazione portafoglio ottimale Utilizzando Excel8217s Risolutore 1109 Kaufman8217s Genetic Algorithm soluzione al Portfolio Allocation (GASP) 1114 Volatilità stabilizzazione 1142 APPENDICE 1 Tavole statistiche 1147 APPENDICE 2 Matrix soluzione delle equazioni lineari e catene di Markov 1151 APPENDICE 3 trigonometrica di regressione per trovare cicli 1161 Circa il compagno sito web 1191
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