Testare l'indicatore RSI 2 strategy. The RSI 2 è stato ottenendo molta attenzione da parte della blogosfera Un certo numero di colleghi blogger Woodshedder IBDIndex Bill Rempel e Dogwood vengono in mente hanno fatto ogni sorta di cose carine con esso e vi consiglio di TA persone orientate vengono inseriti in che discussion. In questa relazione, ho intenzione di testare l'indicatore nella sua forma più semplice e guardare a come le sue prestazioni è evoluto nel tempo e perché la negoziazione come una strategia statica potrebbe essere un pericoloso approach. I si ri familiarità con RSI 2, leggere questo fondo la breve Relative Strength Indicator RSI utilizzato qui 2 giorni al posto del consueto 14 giorni si misura come ipercomprato ipervenduto del mercato è nella storia molto recente Vedi tabella di esempio RSI in cima pane. click per ingrandire. I ve leggere un sacco di diverse interpretazioni della RSI 2, ma nella sua forma più semplice, i commercianti di andare lungo quando l'RSI è molto bassa cioè ipervenduto e breve quando è molto alto cioè ipercomprato nel grafico qui sotto, io ve assunto un commerciante è andato lungo la SP 500 a ieri s vicino ogni volta che la RSI ha chiuso sotto di 10 e di breve ogni volta che ha chiuso sopra 90 dal 2000 senza attrito senza ritorno sulla cash. click per enlarge. And per la number-lovers. click a enlarge. Clearly, fin dall'inizio di questo decennio la strategia è stata molto predittiva del prossimo rendimenti giorno mi piace soprattutto questi risultati perché un per un indicatore contrarian estremo, si innesca una certa frequenza su 24 di tutti i giorni, e B, nonostante il fatto che la maggior parte degli indicatori contrarian a breve termine fallito miseramente in ottobre novembre 2008, questo approccio la tempesta well. But ci sono anche cose che I don t come prima cosa, il grafico sopra lo rende difficile da vedere, ma la strategia ha attraversato un periodo di siccità a lungo intorno al 2004 e il 2005 dove era molto tanto che non predittivi dei rendimenti Compounding che è il fatto che prima di circa 1.997 RSI 2 didn t lavoro a tutti come un grafico indicator. See contrarian di sotto, che ha le stesse regole di negoziazione di cui sopra, da 1970.click a enlarge. Prior a circa 1980 ovvero sinistra della prima linea blu tratteggiata, l'indicatore ha lavorato esattamente opposta, come fa oggi, vale a dire a destra della seconda linea tratteggiata blu Risultati tra i periodi sono stati mescolati Questo ricorda molto l'evoluzione del quotidiano follow-through che io ho discusso una serie di volte su questo blog. I credo RSI 2 ha le ali a oggi s mercato io ho intenzione di aggiungere un breve periodo indicatore estrema OB OS allo Stato del rapporto del mercato, e per ora, RSI 2 sarà si aspetta di vedere nella prossima relazione l'intero rapporto SOTM è significato adattativo dovrebbe rilevare se questo indicatore smette di funzionare nel future. But vorrei essere riluttanti a scambiare l'RSI 2 nella forma semplice io ho descritto qui come una strategia statica penso prestazioni prima alla fine del 1990 e anche nei punti in questo decennio indicano che ad un certo punto, questa strategia potrebbe tornare alla sua vecchia ways. About questo article. Testing L'RSI 2 Trading Strategy. In questo articolo guardo un metodo popolare per le scorte di trading e futuri che utilizza l'indicatore RSI 2 si tratta di una tecnica di mean reversion per la ricerca securities. What ipercomprato e ipervenduto è l'indice di forza relativa RSI indicator. The RSI è un ipercomprato oscillatore momentum ipervenduto primo sviluppato da J Welles Wilder nel 1978 si sa molto popolare indicatore che misura forza relativa in sicurezza e viene più spesso utilizzato su un arco di tempo di 14 giorni, con valori compresi tra 0 e 100.Typically, quando RSI 14 è inferiore a 30, la sicurezza può dirsi ipervenduto e questo è destinato ad essere un buon momento per comprare quando RSI 14 è superiore a 70, la sicurezza è detto di essere ipercomprato e questo vuole essere un buon momento per sell. However, ho provato l'indicatore RSI a 14 su un certo numero di diversi titoli e ho scoperto che questi regole non sono stati tutto quello che successo negli ultimi infatti years. In, ho scoperto che facendo l'esatto contrario acquisto di scorte di ipercomprato e ipervenduto vendita di scorte risultati in rendimenti più elevati in quanto permette la cattura di tendenze al rialzo più lungo termine è possibile leggere l'articolo completo testare la RSI 14 here. Since RSI 14 non è così favorevole per medi tipo reversione compravendite a breve termine, il resto di questo articolo esamineremo testare l'indicatore su un lasso di tempo di due giorni invece considerando l'RSI 14 può essere implementato in un tendenza seguente sistema, RSI 2 è molto più volatile e più adatto a breve termine trading. Testing l'RSI 2 Trading Strategy. I credere alla strategia di trading RSI 2 è stato reso popolare da Larry Connors e Cesar Alvarez nelle strategie trading a breve termine del libro Questo lavoro pubblicato nel novembre 2008.In libro, Connors concorda sul fatto che l'RSI a 14 periodo non ha alcun margine statisticamente e che lui è molto più successo con RSI 2 il libro dice che Connors guardò oltre otto milioni di contratti dal 1 Gennaio-dicembre 1995 31 del 2007 e ha scoperto che i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 07, 2 giorni 0 21, e 1-settimana più tardi 0 49.Furthermore, Connors e Alvarez hanno scoperto che il abbassare la RSI 2, maggiore è il successivo libro performance. The passa poi a elencare alcune strategie di trading specifici per approfittare di questi risultati queste strategie saranno ora testati su dati più up-to-date con il simulatore di test retrospettivi, AmiBroker. test One 2-periodo RSI in 5 su SP 500.The prima strategia menzionato nel libro è l'indice SP 500 ha le seguenti rules. The SP 500 è sopra i suoi 200 giorni MA. RSI 2 della SP 500 è sotto 5.Buy la SP 500 sul close. Exit quando la SP 500 chiude sopra i suoi 5 giorni MA. In altre parole, vogliamo comprare la SP 500 quando è ipervenduto, ma ancora al di sopra s 200 giorni di media mobile Questo strategia viene eseguito tra il 1995 e il 2008 ed è indicato nel libro per produrre i seguenti rendimenti. No dei commerci 49 Non ci sono vincitori 83 6 punti totali realizzati 522 92 Tempo medio di attesa 3 days. I testato questa strategia per me usando AmiBroker e dati storici da Norgate tra 1 1 1 1 1995 e il 2008 senza costi di transazione e ho raggiunto la seguente risultati. No dei mestieri 49 Non ci sono vincitori 83 7 punti totali realizzati 524 4 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 3 91 La massima perdita -6 48 AUTO MDD 0 60.As si può vedere, i risultati sono quasi identici che segue è la tabella dei risultati da parte mese e year. Since i test risultati sembrano buoni finora ho spostato il set di dati in avanti e testati la strategia tra il 1 1 1 1 2008 e 2016 i risultati sono riportati di seguito. No dei commerci 30 Non ci sono vincitori 80 punti totali effettuati 184 91 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 1 35 Massimo drawdown -13 19 AUTO MDD 0 10.As si può vedere, anche se la strategia è ancora stata prestazioni redditizia è diminuita un po 'e questo si vede chiaramente dalla RCA MDD ratio. The tabella dei risultati qui sotto mostra come il sistema ha fatto male nel 2011, 2013 e 2014, tuttavia, le prestazioni è tornato con forza nel 2015 di conseguenza, è difficile dire se la strategia è rotto o no. test Due RSI cumulativo sul SPY. In seconda prova, Connors si presenta con una strategia che utilizza un RSI cumulativo Questa strategia è testato su l'ETF SPY ed ha la seguente rules. Security è al di sopra i suoi 200 giorni MA. Use 2- periodo RSI. Add fino ultimi due giorni del 2-periodo RSI. Buy se l'RSI cumulativo è sotto 35.Exit quando l'RSI 2-periodo chiude sopra 65.Running questo sistema su SPY tra la metà di gennaio 1993 e 1 1 2008 è indicato nel libro per produrre i seguenti risultati. No dei mestieri 50 No dei vincitori 88 punti totali realizzati 65 53 attesa Tempo medio di 3 7 days. I corse lo stesso sistema in AmiBroker sul SPY ETF e ha ottenuto i seguenti risultati. No dei mestieri 127 Nessun dei vincitori 74 punti totali realizzati 42 56 hold Tempo medio di 3 5 giorni Massimo drawdown -7 25 AUTO MDD 0 57.Clearly miei risultati sono un po 'diverso io non sono sicuro perché questo è forse non sto testando la mercato giusto Forse le mie regole non sono le stesse e 'difficile dire dato le informazioni nel book. Nevertheless, diamo s gestiscono la strategia e vedere come la sua eseguita in anni più recenti Pertanto, in esecuzione la stessa strategia su SPY tra 1 1 2008 e 1 1 2016 ho ottenuto i seguenti risultati. No dei mestieri 58 Non ci sono vincitori di 72 a 4 punti totali realizzati 20 36 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 1 76 Massimo drawdown -19 38 AUTO MDD 0 09.Once di nuovo, è San vedere che la strategia non ha effettuato così bene negli ultimi anni anche se la percentuale dei vincitori è diminuito solo leggermente, il prelievo è più che raddoppiato Se guardiamo a tavola profitto, possiamo vedere che il sistema ha effettivamente fatto abbastanza bene, ogni anno, tranne nel 2011, dove ha perso 11 5.Test Tre RSI cumulativo su Stocks. According a Connors, le scorte hanno aggiunto rischio rispetto indici perché possono andare a zero, mentre gli indici possono t Connors suggerisce pertanto che è importante per usare molto più bassi letture RSI cumulativi sulla stocks. In individuale della Strategie di Trading che funzionano, Connors guarda tutti i titoli con le letture RSI cumulative inferiori a 10, con un volume medio giornaliero di più di 250.000 azioni e un prezzo delle azioni sopra 5.He conclude che ci sono stati 77.068 i segnali tra il 1995 e il 2008, di cui 69 di scambi sono stati redditizi in uscita sopra un 2-periodo RSI di 65 e che il guadagno medio su questi stock è stato quasi quattro volte maggiore rispetto ai benefici per tutti i titoli con la stessa azienda period. In fine di testare questo approccio finale mi si avvicinò con la seguente rules. Stock strategia di portafoglio ha 100 giorno medio volume al di sopra 250.000 compravendite shares. Stock sopra 5.Stock è al di sopra la sua MA. Buy 200 giorni se l'RSI cumulativo 2 è al di sotto 10.Exit quando l'RSI 2-periodo chiude sopra 65.Maximum dimensioni del portafoglio di 10 titoli in una sola volta. Equità è diviso in parti uguali tra ciascuna segnali position. Duplicate sono classificati in base RSI 2 più debole preferred. I correva la strategia su tutti i titoli nell'universo SP 1500 tra le date 1 1 1995 e 1 1 2016 Questa volta ho incluso commissioni di 0 01 per azione e tutte le operazioni sono state effettuate sulla stretta I risultati e curva di equità da questa strategia sono mostrate sotto. No dei mestieri 8711 Non ci sono vincitori di 64 7 hold medie Tempo Medio 5 2 giorni di ritorno annualizzato 23 86 massima perdita -21 36 CAR MDD 1 12.As si può vedere da questi risultati, la strategia ha messo in una prestazione molto buona nel corso degli ultimi 20 anni, trasformando un capitale di partenza ipotetica di 100.000 in quasi 9 milioni con un rendimento annualizzato complessivo di 23 86.So, la strategia di trading RSI 2 in realtà è stato un ottimo modo per ottenere a bordo di alcuni stock ipervenduto e fare alcuni mestieri redditizi mean reversion. Tuttavia, anche se questi risultati fanno guardare bene sulla carta anche importante essere a conoscenza di alcune ulteriori considerations. Additional Considerations. The considerazione più eclatante è mostrato guardando il tavolo di profitto annuo sopra e questo dimostra che la performance più forte in realtà è venuto a inizio del periodo di prova, ad esempio, l'universo SP 1500, la strategia ha fatto oltre 80 nel 1997, 1999 e 2000 negli ultimi anni la strategia si è esibito in nessun posto vicino well. This è coerente anche quando si esegue la strategia sulla SP 500 e SP 100 universo come si può vedere below. Monthly e risultati annuali sulla SP 100 universe. Monthly e risultati annuali sulla SP 500 universe. It s pena di notare che la strategia sembra essere ancora redditizia con pochissimi giù anni Forse un vantaggio ancora esiste ma le prestazioni sembra aver coda off. It s anche importante considerare che questa strategia comporta negoziazione proprio sulla stretta Dal momento che si ha vinto t conosce il valore di chiusura vera RSI fino a quando il giorno è finito, sarà probabilmente bisogno di un certo metodo di pre - il calcolo del prezzo del commercio che vi darà il segnale di chiusura corretta Questo può rivelarsi difficult. Also, la natura a breve termine del sistema significa che le stime di slittamento possono vary. Overall Thoughts. The prestazioni della strategia indicatore RSI 2 sembra aver perso un po ' del suo bordo negli ultimi anni Questo può essere perché i mercati sono diventati più efficienti, perché la strategia è diventato più ampiamente conosciuto, o una combinazione di strategia two. The è anche difficile applicazione soprattutto quando si tratta di un grande universo di stocks. Having detto questo, la strategia di trading RSI 2 sembra essere ancora redditizia e non ci sono stati anni in giù ancora registrate sulla SP 500 universe. Overall, l'indicatore RSI 2 mostra ancora qualche promessa per lo sviluppo e potrebbe essere utilizzato con altre norme e su altri mercati come il VIX o sources. The dati fondamentali idea di un indicatore cumulativo è anche uno che potrebbe essere trasferito ad altre strategie di indicatori finché si può prevedere con precisione i valori di chiusura RSI, può ancora essere possibile fare i soldi da questo strategia, o da una variazione di it. Want codice Amibroker per questa strategia Basta fare clic sul pulsante a sinistra per visitare il download page. Thank si-per la lettura di impianti che potrebbero anche like. Trading e grafici prodotti con AmiBroker utilizzando i dati di Norgate Premium dati simulazioni assumono un conto di cassa con universi margine di archivio includono componenti storici shares. Thanks delisting anche Rayner Teo e il dottor Howard Bandy per avermi ricordato della RSI 2 strategy. CM RSI-2 strategia Indicatore inferiore. Nella parte inferiore della pagina è un link dove è possibile scaricare il PDF dell'anno backtesting risultati. Questo mi sto concentrando su apprendimento da due dei migliori mentori nel settore, con track record eccezionale per la creazione di sistemi, e imparare i metodi di quello che in realtà lavorare per quanto indietro testing. i è venuto attraverso il sistema RSI-2 che Larry Connors sviluppato Larry è diventato famoso per i suoi indicatori tecnici, ma il suo sistema RSI-2 è quello che in realtà lo ha messo sulla mappa per sé a prima vista ho didn t credo che avrebbe funzionato bene, ma ho deciso di codice e corse backtests sulla SP 100 a Down Trending mercati, fino Trending Mercati, e entrambi abbinati sono rimasto scioccato dai risultati così ho pensato che li avrei fornire per voi ho anche eseguito un Test sulle principali coppie di forex 12 per gli ultimi 5 anni, e tutte le coppie Forex 80 da 11 28 2007-6 09 2014, risultati impressionanti also. The strategia RSI-2 è stato progettato per l'uso su barre giornaliere, tuttavia si tratta di un breve termine strategia di trading la durata media di tempo in un commercio è poco più di 2 giorni, ma i risultati schiacciare il mercato generale averages. Detailed Descrizione degli indicatori, regole Below. Link per PDF del commercio dettagliata Results. Remove da script preferiti Aggiungi ai preferiti Scripts. Indicators usato a 2 periodo RSI con la linea superiore a 90 e la riga inferiore a 10 alla ricerca di estremi a 200 periodo media mobile semplice, e un periodo di 5 SMA That s it. Entry Regole acquistare solo quando le azione è al di sopra di 200 SMA, e al di sotto 5-Day SMA, con RSI Sotto Solo quando 10 della breve è inferiore a 200-SMA, e al di sopra di 5 giorni SMA, con criteri RSI Sopra 90.Exit se l'acquisto EXIT quando il prezzo supera 5 SMA se la vendita di uscita quando il prezzo scende sotto 5 SMA il processo di pensiero è che la sicurezza è tirato indietro da esso s tendenza importante - e continuerà trend principale attraversando il 5 SMA nella direzione delle grandi scelte Tend. Entry conservatori - Una volta Criteri vero allora Compra da mercato sulla successiva giorni di apertura Aggressive - Una volta Criteri vero allora Acquista Vicino attuale giorni close. The Entrata aggressivo creerebbe più profitti Tuttavia ho usato la voce conservatore nei miei test. Rules schiena utilizzate in Backtest Se Entry Condizione vera quindi immettere il giorno successivo al mercato aperto qualora Exit Condizione è vero l'uscita quel giorno al mercato sulle Chiudi Se la chiusura è superiore al 5 SMA in Up Trend, o sotto il 5 SMA a Down Trend. Dates utilizzato per la prova di nuovo. Per Forex Ho appena testato gli ultimi 5 anni sulle principali 12 accoppiamenti Page 1, e l'ultima pagina che ho provato tutte le coppie di forex 80 da 11 27 2007 al 6 09 2014 a partire da pagina 4 PDF Link Qui di seguito ho provato SP 100 in mercati toro , Orso mercati, e Bull and Bear insieme dei mercati ho eseguito il test sul Nasdaq 100 alla fine. Tutti i mercati che hanno mostrato testato quasi esatta Vinci Percentuali Il sistema RSI-2 sembra valido Tuttavia, in Bull Mercati Compro Compravendite significativamente fuori eseguito brevi Compravendite, l'opposto per Orso filtraggio direzione di compravendite si prende Sarebbe significativamente aumentare il Results. For SP 100 primo Periodo testato era da 11 27 07 attraverso 06 09 2014 che copriva un importante giù Trend e un secondo periodo di maggiore la tendenza testato era 11 27 07-3 13 09 l'inizio del maggiore svendere sul mercato per la bassa Morto per testare un estremo tendenza al ribasso Terzo Periodo Testato era di 3 14 settembre - 6 settembre 2014 per il test di un trend rialzista Maggiore. I risultati si basano su acquisto 100 di azioni Solo 1 Entry No Scaling In chiusura 100 di Commercio su Criteri di uscita Forex I risultati si basano su l'acquisto di 1 Standard lotto Nota I risultati Forex aren t mostrando un importo in dollari si mostra TOTAL PIPS Così si moltiplicano i tempi Pips il vostro commerciale Size. Results SP 100 Bull and Bear insieme dei mercati - 11 27 07 06 09 attraverso 2014 Vincere per cento - 65 check out il patrimonio Curve. SP 100 Orso Markets - 11 27 07-3 13 09 Winning complesso per cento - 66 per cento Buy vincente - 67 ma solo fatto 151.127 corto vincente per cento - 65 6 ma ha fatto 1.054.487 significativamente più soldi fatti Andando con Trend. SP 100 mercati toro - 3 14 09 a 06 09 2014 Nel complesso Vincere Percent - 64 9 Acquista Vincere per cento - 69 6 ma realizzati 2.665.689 significativamente più soldi fatti Andando con tendenza a breve Vincere per cento - 54 perse 130.840 Andando contro Trend. Nasdaq 100 Bull e mercati orso - 11 27 07 06 09 attraverso 2014 Nel complesso Vincere Percent - 63.Forex Tutti i simboli 80 Bull and Bear Markets 11 27 2007 - 2014/06/09 Vincere complesso Percent - 58 4 32.552 Pips. Forex Maggiore 12 accoppiamenti ultimi 5 anni complesso Vincere Percent - 59 6 9196 Pips. Link Per PDF del Commercio dettagliata results. The posta in alto sulla foto in basso se si fa clic su di essa ci è voluto per la pagina in cui copro le regole in dettaglio i codici colore ri corretta Esempio di regole rules. Entry acquistare solo quando le azione è al di sopra di 200 SMA, e al di sotto di 5 giorni SMA, con RSI Sotto 10 solo a breve quando la riserva è inferiore a 200-SMA, e al di sopra di 5 giorni SMA, con criteri RSI Sopra 90.Exit se l'acquisto EXIT quando il prezzo supera 5 SMA se la vendita di uscita quando il prezzo scende sotto 5 SMA il processo di pensiero è che la sicurezza è tirato indietro da s tendenza importante - e continuerà trend principale attraversando il 5 SMA nella direzione delle grandi scelte Tend. Entry conservatori - una volta che Criteri vero allora Compra da mercato i prossimi giorni Aperto Aggressive - Una volta Criteri vero poi comprare Vicino corrente giorni close. The ingresso aggressivo creerebbe più profitti Tuttavia ho usato la voce conservatore nei miei test. Rules schiena utilizzate in Backtest Se Entry Condizione vera quindi immettere il giorno successivo al mercato aperto qualora Exit Condizione vera l'uscita quel giorno al mercato sulle Chiudi SE Chiudi è al di sopra del 5 SMA in Up Trend, o sotto il 5 SMA in giù Trend. I sono passati attraverso la codifica sembra grande Sareste in grado di creare una strategia basata su questo script in modo che, possiamo testare in Trading-view, invece di andare a terzi application. I piacerebbe che sono già stati sbattuto Ma mi piacerebbe tornare a fornire dati sui TradingView I ll arrivare ad essa alla fine questo non è un metodo che ho Trade E 'stato appena pubblicato una strategia che ho mostrato quando sapevo TradingView stava per rilasciare le funzionalità strategia, ma ho potuto usare solo Evidenziare bar da strategie weren t disponibile then. hello signore sto traying per creare un avviso RSI 2 inferiore, ma non è riuscito ogni volta plz help me per creare un avviso per questo. Creato da ChrisMoody Sulla base di Larry Connors RSI-2 Strategia - Bassa RSI titolo di studio CMRSI2StratLow nuovo, shorttitle CMRSI2StrategyLower nuovo, sovrapporre falsa src vicino. RSI CODICE fino RMA max cambiamento src, 0, 2 giù RMA - min cambiamento src, 0, 2 rsi giù 0 100 sul 0 0 100 - 100 1 dei criteri prima di trasportare regole Media MA5 sma chiudere, 5 MA200 sma vicino, 200. regola per Col RSI colori vicino MA5 MA200 e vicino e rsi 10 calce vicino MA5 MA200 e vicino e rsi 90 rosso argento alertalert vicino MA5 MA200 e vicino e rsi 10 calce vicino MA5 MA200 e vicino e rsi 90 1 0. trama rsi, titolo RSI , linea di stile, larghezza di riga 4, colore col trama 100, titolo superiore linea 100, linea di stile, larghezza di riga 3, di colore aqua trama 0, titolo linea inferiore 0, la linea stile, larghezza di riga 3, colore aqua. plot alertalert, titolo alertisgood, linea di stile , larghezza di riga 1, colore giallo. BAND1 trama 90, titolo superiore Linea 90, Linea stile, larghezza di riga 3, di colore aqua band0 trama 10, titolo Lower linea 10, linea di stile, larghezza di riga 3, colore di acqua di riempimento BAND1, band0, colore argento, trasp 90.
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