Moving Media Ottimizzazione

MetaTrader 4 - Indicators. Optimize singola Moving media di trading - Indicatore per il codice MetaTrader 4. Questo sta seguendo l'idea di MA Profit, con la differenza che sta usando un unico media mobile al posto della croce in movimento system. Using media solo un singolo movimento velocità medie fino ottimizzazione, è possibile controllare tutte le medie mobili tra 10 e 1000 in quasi nessun time. Trading con la singola media mobile dà tre segnali di solito funziona con grandi medie mobili come 150 o anche 500 o more. The curva è al di sotto delle candele - acquistare. la curva è al di sopra delle candele - sell. the curva è volte orizzontali e molti che attraversano le candele - posizioni vicine e wait. By commutazione del periodo tutto è ri-calcolata, è possibile controllare se il tempo diversi fotogrammi minuto, ora, giorno e così via mostrare lo stesso segnale di solito un segnale è più forte se visualizzato da più intervalli di tempo Inoltre è possibile passare alla lasso di tempo inferiore al fine di trovare un punto di ingresso in un indicatore lungo o corto trade. The attira 4 tipi di triangles. Red con bordo spesso breve scambio con win. Red con sottile confine lost. Green breve scambio con bordo spesso il commercio lungo in win. Green con il commercio a lungo sottile confine lost. If un nuovo segnale è disponibile l'indicatore in grado di visualizzare un avviso o utilizzare output vocale in questo caso è bisogno del per esempio l'indicatore from. The dispays lo stato e il numero di segnali positivi e sbagliato nella sua ottimizzazione stato line. The può essere in due commercio modes. Simulated il miglior media mobile è quella che ha dato i migliori intersezioni tra profit. Counting candele meno tempo la curva e le candele colpiscono l'un l'altro la meglio i is. Parameters media mobile guardare il codice sorgente also. extern bool bOptimize true Trova le migliori MA singolo, ottimizzando il cambio di fotogramma tempo di ri-ottimizzare extern bool bOptimizeIntersect true true ottimizzare per incroci minimi, altrimenti ottimizzare per massimo profitto extern int PeriodMA 400 Se non si desidera ottimizzare, è possibile definire un periodo di extern int Metodo 0 Metodo per MA 0 semplice, 1 Expotential, 2 lisciai, 3 lineare ponderata extern bool DrawTringles vero Sorteggi triangoli per la simulazione di trading extern int MinMA 5 test minima per l'ottimizzazione extern int Maxma 500 test di massima per l'ottimizzazione extern int StepMA 1 Fase durante optimizion, 1 test ogni MA, 10 test ogni 10 ecc extern int CountOptimize 300 numero di candele per ottimizzare extern int RepaintBars 3000 Numero di candele su cui traiamo triangoli e calcolare la perdita di vittoria extern bool allarme vero Fai un avviso visibile sul nuovo segnale esterno bool bSpeak vero parlare la segnalazione gspeak. Moving scambi medi dà qualche segnale molto buono, ma anche un sacco di falsi segnali sto attualmente alla ricerca di più idee di filtrare il segnale falso al fine di pubblicare le mie movimento advisor. Plese media esperti usano a proprio risk. Moving media - MA. BREAKING GIU media Mobile - MA. As un esempio SMA, considerano un titolo con i seguenti prezzi di chiusura di oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 a 5 giorni 28, 30, 27, 29, 28. a 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come mostrato below. As osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati più lungo è il periodo di tempo per il mA, maggiore è il ritardo Così un 200 giorni mA avrà un grado molto maggiore di ritardo di un mA di 20 giorni perché contiene i prezzi per gli ultimi 200 giorni la lunghezza del MA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine il 200 giorni MA è ampiamente seguito da investitori e gli operatori, con i viaggi sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali impartiscono anche importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un MA in aumento indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista, mentre un MA in calo indica che è in una tendenza al ribasso Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista che si verifica quando un mA breve termine attraversa sopra un mA-lungo termine slancio verso il basso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un a breve termine croci mA sotto di un MA. How a lungo termine per ottimizzare system. NOTE commercio questo è argomento abbastanza avanzato si prega di leggere precedenti tutorial AFL first. The idea alla base di una ottimizzazione è semplice in primo luogo è necessario disporre di un sistema di negoziazione, questo può essere un semplice incrocio media mobile per esempio in quasi tutti i sistemi ci sono alcuni parametri come la media periodo in cui decidere come sistema dato si comporta cioè è sia adatto per il lungo termine o breve termine, come non fa altro che reagire sugli stock altamente volatili, ecc l'ottimizzazione è il processo di ricerca di valori ottimali di quei parametri che danno profitto più alto dal sistema per un determinato simbolo o di un portafoglio di simboli AmiBroker è uno dei pochi programmi che permettono di ottimizzare il sistema su più simboli in once. To ottimizzare il sistema è necessario definire da uno fino a dieci parametri per ottimizzare Siete voi a decidere ciò che è minimo e il massimo valore consentito del parametro e in che incrementa questo valore deve essere aggiornato AmiBroker poi esegue più indietro mette alla prova il sistema utilizzando tutte le possibili combinazioni di valori dei parametri Quando questo processo è finito AmiBroker visualizza la elenco dei risultati ordinati per utile netto siete in grado di vedere i valori dei parametri di ottimizzazione che danno il meglio result. Writing AFL formula. Optimization nel tester posteriore è supportato tramite nuova funzione chiamata ottimizzare la sintassi di questa funzione è la follows. variable ottimizzare Descrizione , default min max step. variable - è normale variabile AFL che viene assegnato il valore restituito dalla funzione di ottimizzare Con backtesting normale, la scansione, l'esplorazione e le modalità comentary il valore predefinito restituisce la funzione di ottimizzare, in modo che la chiamata di funzione di cui sopra è equivalente a default. In variabile funzione di modalità di ottimizzazione ottimizzare i rendimenti valori successivi da min a max globalmente con passo stepping. Description è una stringa che viene utilizzato per identificare la variabile di ottimizzazione e viene visualizzato come un nome di colonna nella list. default risultato di ottimizzazione è un valore predefinito che ottimizzare i rendimenti di funzione in esplorazione, l'indicatore, il commento, la scansione e normale modes. min back test è un valore minimo dell'essere optimized. max variabile è un valore massimo dell'essere optimized. step variabile è un intervallo utilizzato per aumentare il valore da min a max. AmiBroker supporta fino a 64 chiamate per ottimizzare la funzione quindi fino a 64 variabili di ottimizzazione, si noti che se si utilizza l'ottimizzazione esaustivo, allora è davvero una buona idea di limitare il numero di variabili di ottimizzazione a poco few. Each chiamare per ottimizzare generare max - min cicli di ottimizzazione passo e più chiamate per ottimizzare moltiplicare il numero di corse necessarie, ad esempio ottimizzando due parametri con 10 passi richiederà 10 10 100 ottimizzazione loops. Call ottimizzare la funzione solo una volta per variabile all'inizio del vostro formula come ogni chiamata genera una nuova ottimizzazione loops. Multiple - ottimizzazione simbolo è pienamente supportato da AmiBroker. Maximum spazio di ricerca è 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combinations.1 variabile singola optimization. sigavg per segnali media 9 2 20 1.Buy Croce MACD 12 26, 12 26 Signal sigavg vendi Croce Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26,2 a due variabili ottimizzazione adatto per 3D charting. per ottimizzazione per 2 5 50 1 livello livello Optimize 2 2 150 4.Buy Croce CCI per, - Level Vendita livello Croce, CCI per.3 multipla 3 variabile optimization. mfast Optimize MACD veloce 12 8 16 1 mslow Optimize MACD lento 26 17 30 1 sigavg per segnali media mfast 9 2 20 1.Buy Croce MACD, mslow segnale mfast, mslow, sigavg vendi Croce segnale mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. After entrare la formula è sufficiente fare clic sul pulsante Ottimizza in analisi automatica finestra AmiBroker sarà iniziare a testare tutte le possibili combinazioni di variabili di ottimizzazione e riferire i risultati nella lista Dopo l'ottimizzazione è fatto l'elenco dei risultati è presentato in ordine di Utile netto Come è possibile ordinare i risultati in base alla qualsiasi colonna nella lista dei risultati è facile ottenere i valori ottimali dei parametri per il prelievo più basso, più basso numero di scambi, il più grande fattore di profitto, esposizione di mercato più basso e più alto rendimento annuo risk adjusted le ultime colonne della lista dei risultati presentare i valori di ottimizzazione variabili per data test. When a decidere quale combinazione di parametri adatta alle vostre esigenze il meglio tutto quello che dovete fare è quello di sostituire i valori di default in funzione di ottimizzare le chiamate con i valori ottimali in fase di corrente è necessario digitarli a mano nel modificare formula finestra il secondo parametro della funzione di ottimizzare l'ottimizzazione animato grafico ottimizzazione 3D visualizzazione charts. To call. Displaying 3D, è necessario eseguire l'ottimizzazione a due variabili primi due ottimizzazione variabile ha bisogno di una formula che ha 2 funzione Optimize chiama un esempio due variabili sguardi ottimizzazione formula come this. per Optimize per 2 5 50 1 livello Optimize livello 2 2 150 4.Buy Croce CCI per, - Level Vendita livello Croce, CCI per. After immette la formula è necessario fare clic ottimizzazione Ottimizzare button. Once è completa si dovrebbe fare clic sulla freccia verso il basso sul pulsante Ottimizza e scegliere grafico ottimizzazione View 3D in pochi secondi apparirà un colorato grafico superficie tridimensionale in una finestra 3D visualizzatore grafico un grafico esempio 3D generato utilizzando soprattutto la formula è mostrato below. By impostazione predefinita, il grafici 3D valori visualizzati di utile netto contro variabili di ottimizzazione è tuttavia possibile tracciare grafico a superficie 3D per qualsiasi colonna nella tabella dei risultati di ottimizzazione Basta cliccare sul titolo della colonna per ordinare lo freccia blu apparirà indicando che i risultati di ottimizzazione sono allineati secondo la colonna selezionata e quindi scegliere Visualizza 3D grafico ottimizzazione again. By visualizzare come parametri il vostro sistema s influire sulle prestazioni di trading, si può più facilmente decidere quali valori dei parametri producono fragile e che producono robusto sistema di prestazioni impostazioni robusti sono regioni nel grafico 3D che mostrano graduale piuttosto che bruschi cambiamenti nella trama di superficie grafici di ottimizzazione 3D sono ottimo strumento per prevenire la curva-montaggio curva-montaggio o eccesso di ottimizzazione si verifica quando il sistema è più complesso di quanto dovrebbe essere, e tutto ciò che la complessità è concentrata su condizioni di mercato che non può mai accadere cambiamenti più radicali o picchi in le tabelle di ottimizzazione 3D mostrano chiaramente le aree sovra-ottimizzazione si dovrebbe scegliere regione parametro che produce un altopiano ampio e largo sul grafico 3D per la vostra vita reale set di trading dei parametri che producono picchi di profitto non funziona in modo affidabile nel settore trading.3D tabella spettatore controls. AmiBroker s visualizzatore grafico 3D offre capacità di visualizzazione totale con rotazione grafico completo e l'animazione Ora è possibile visualizzare i risultati del sistema da ogni prospettiva immaginabile È possibile controllare la posizione e altri parametri del grafico usando il mouse, della barra degli strumenti e scorciatoie da tastiera, tutto ciò che trovano più facile per voi Qui di seguito troverete il list.- a Ruota - tenere premuto il tasto sinistro del mouse e si muovono in direzioni XY - di zoom-in, zoom-out - tenere premuto il pulsante destro del mouse e muoversi in direzioni XY - per spostare tradurre - tenere premuto SINISTRO del mouse tasto e il tasto CTRL e si muovono in direzioni XY - animare - tenere premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare rapidamente e rilasciare il pulsante mentre dragging. SPACE - animare la rotazione automatica tasto freccia sinistra - ruotare vert sinistra tasto freccia destra - ruotare vert destra Freccia - ruotare Horiz fino Freccia giù - ruotare Horiz giù TASTONUM PLUS - Vicino zoom TASTONUM - MENO - Far diminuire NUMPAD 4 - spostare 6 TN sinistra - spostare a destra NUMPAD 8 - spostarsi verso l'alto 2 TN - spostare verso il basso PAGE uP - il livello dell'acqua fino PAGE DOWN - il livello dell'acqua down. Smart optimization. AmiBroker non esaustivo ora offre l'ottimizzazione intelligente non esaustivo in aggiunta al normale, ricerca esaustiva ricerca non esaustivo è utile se il numero di tutte le combinazioni di parametri di sistema dato di trading è semplicemente troppo grande per essere fattibile per ricerca esaustiva search. Exhaustive è perfettamente bene finché è ragionevole usarla Let s dire di avere 2 parametri ciascuno che vanno da 1 a 100 step 1 che s 10000 combinazioni - perfettamente ok per la ricerca esaustiva Ora con 3 parametri che avete ottenuto 1 milione di combinazioni - e 'ancora OK per ricerca esaustiva ma può essere lenghty con 4 richieste che ha 100 milioni di combinazioni e con 5 parametri 1 100 si dispone di 10 miliardi di combinazioni in quel caso sarebbe troppo tempo per controllare tutti loro, e questa è la zona in cui non esaustivi metodi di smart-ricerca in grado di risolvere il problema che non è risolvibile in tempi ragionevoli usando esaustivo search. Here è assolutamente le istruzioni SEMPLICE come utilizzare nuovo ottimizzatore non esaustivo, in questo caso CMA-ES.1 Aperto la formula nella formula Editor.2 Aggiungi questa sola riga nella parte superiore del vostro formula. OptimizerSetEngine CMAE è anche possibile utilizzare spso o Trib here.3 opzionale Seleziona l'obiettivo di ottimizzazione analisi automatica, Impostazioni, Walk-Forward scheda, campo di destinazione ottimizzazione Se si salta questo passaggio, verranno ottimizzati per CAR MDD rendimento annuo composto diviso il carico massimo drawdown. Now se si esegue l'ottimizzazione utilizzando questa formula, userà nuova evolutivo non esaustivo CMA-ES optimizer. How vuol work. The ottimizzazione è il processo di ricerca di minimo o massimo di data funzione Qualsiasi sistema di scambio può essere considerata come una funzione di certo numero di argomenti Gli ingressi sono parametri e dati di quotazione l'uscita è il vostro target di ottimizzazione dire CAR MDD e si sta cercando per un massimo di data function. Some di algoritmi di ottimizzazione intelligente sono basate sul comportamento natura animale - algoritmo PSO, o biologico - algoritmi genetici, e alcuni si basano su concetti matematici derivati ​​da esseri umani - algoritmi CMA-ES. These vengono utilizzati in diversi settori, tra cui finanza Inserisci PSO finanza o CMA-ES finanza in Google e troverete un sacco di info. Non esaustivo o metodi intelligenti troveranno ottimale globale o locale L'obiettivo è ovviamente quello di trovare uno globale, ma se c'è un unico acuto di picco di un'infinità combinazioni di parametri , i metodi non esaustivo potrebbe non riuscire a trovare questo unico picco, ma prendendo forma commerciante s perspecive, trovando unico picco tagliente è inutile per la negoziazione, perché questo risultato sarebbe instabile troppo fragile e non replicabile in trading reale nel processo di ottimizzazione stiamo piuttosto cercando per le regioni altopiano con parametri stabili e questa è l'area in cui i metodi intelligenti shine. As di algoritmo utilizzato da ricerca non esaustiva sembra che follows. a l'ottimizzatore genera un po 'di popolazione di partenza di solito casuale dei set di parametri B backtest viene effettuata per ogni AmiBroker set di parametri da parte della popolazione c i risultati dei test retrospettivi vengono valutati secondo la logica di algoritmo e nuova popolazione viene generato in base all'evoluzione dei risultati, d se il nuovo migliore è trovato - salvare e passare al punto b fino a quando i criteri di arresto sono soddisfatti. criteri esempio di arresto può includere un raggiunge specificato iterazioni massimo b arresto se la gamma dei migliori valori oggettivi delle ultime generazioni X è zero STOP C se l'aggiunta di 0 1 vettore deviazione standard in qualsiasi direzione asse principale non cambia il valore del valore oggettivo d altri. per utilizzare qualsiasi ottimizzatore intelligente non esaustivo in AmiBroker è necessario specificare il motore di ottimizzazione che si desidera utilizzare nella formula AFL con funzione OptimizerSetEngine function. The seleziona motore di ottimizzazione esterno definito dal nome AmiBroker attualmente navi con 3 motori standard Particle Swarm Optimizer spso, tribù trib, e CMA-ES CMAE - i nomi in parentesi graffe devono essere utilizzati in OptimizerSetEngine calls. In Oltre a selezionare Engine Optimizer si consiglia di impostare alcuni dei suoi parametri interni per fare ciò utilizzare il nome OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption, funzione di valore. i parametri aggiuntivi funzione impostata per l'ottimizzazione dei motori esterni i parametri sono dipendente dal motore Tutti e tre gli ottimizzatori forniti con AmiBroker SPSO, Trib, supporto CMAE due parametri Esegue numero di corse e MaxEval test valutazioni massimo per singola corsa Il comportamento di ogni parametro è dipendente dal motore , così stessi valori possono e di solito produrrà risultati diversi con diversi motori used. The differenza tra le esecuzioni e MaxEval è la seguente valutazione o il test è unico backtest o la valutazione di oggettiva RUN valore della funzione è una corsa piena dell'algoritmo di ricerca di valore ottimale - di solito che coinvolge molti test evaluations. Each corrono semplicemente riavvia l'intero processo di ottimizzazione del nuovo inizio nuova popolazione iniziale casuale Pertanto ogni esecuzione può portare a trovare diverse min max locale se non trova uno globale Così recita parametro definisce il numero di successive algoritmo corre MaxEval è il numero massimo di valutazioni bactests in ogni singola run. If il problema è relativamente semplice e 1000 prove sono sufficienti per trovare max globale, 5x1000 è più probabile trovare la massima globale, perché ci sono meno possibilità di essere bloccato in max locali, come le esecuzioni successive partirà da diversi valori iniziali dei parametri population. Choosing casuale può essere difficile dipende dal problema in prova, la sua complessità, ecc, ecc Qualsiasi metodo non esaustivo stocastica non ti dà garanzia di trovare min max globale, indipendentemente dal numero di test, se è più piccolo di esaustivo la risposta più semplice è specificare come gran numero di test in quanto è ragionevole per voi in termini di tempo necessario per completare Un altro consiglio semplice è quello di moltiplicare per 10 il numero di test con l'aggiunta di nuove dimensioni che possono portare a sopravvalutare numero di test necessari, ma è abbastanza sicuro motori spediti sono progettati per essere semplice da usare, i valori automatici quindi ragionevole di default vengono utilizzati in modo ottimizzazione può essere di solito eseguito senza specificare nulla accettare defaults. It è importante capire che tutti i metodi di ottimizzazione Smart Work meglio in spazi di parametri continui e funzioni obiettivo relativamente lisce Se lo spazio parametro è discreta algoritmi evolutivi possono avere problemi a trovare il valore ottimale è particolarmente vero per i binari sui parametri off - non sono adatti per qualsiasi metodo di ricerca che utilizza la pendenza del cambiamento funzione obiettivo come la maggior parte metodi intelligenti fanno Se il sistema commerciale contiene molti parametri binari, non si dovrebbe usare intelligente ottimizzatore direttamente su di loro invece cercare di ottimizzare solo parametri continui utilizzando smart ottimizzatore, e passare parametri binari manualmente o tramite script. SPSO esterno - standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer si basa su SPSO2007 codice che dovrebbe produrre buoni risultati a condizione che i parametri corretti cioè corre, MaxEval sono previste problema particolare Picking può essere difficile opzioni corrette per l'ottimizzatore PSO pertanto i risultati possono variare in modo significativo da caso a caso. viene fornito con codici sorgente completo all'interno ADK codice subfolder. Example per standard Particle Swarm Optimizer trovando valore ottimale in 1000 test all'interno dello spazio di ricerca di 10000 combinations. OptimizerSetEngine Runs spso OptimizerSetOption, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1, 100, 1 Fa Ottimizzare f, 12, 1, 100, 1.Buy Croce MACD fa, sl, 0 Sell Croce 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive parametro-meno Particle Swarm Optimizer. Tribes è adattivo, la versione parametro-meno di PSO sciame di particelle ottimizzazione ottimizzatore non esaustivo per scientifica see. In teoria dovrebbe funzionare meglio di regolare PSO, perché può regolare automaticamente le dimensioni e la strategia sciame algoritmo per il problema di essere solved. Practice dimostra che le sue prestazioni è molto simile a PSO. il plugin implementa Tribù-D cioè variante adimensionale sulla base di codici sorgente originale Maurice Clerc utilizzati con il permesso dell'autore. viene fornito con il codice sorgente completo all'interno ADK folder. Supported Parametri MaxEval - numero massimo di valutazioni estensivi per impostazione predefinita corsa 1000.You dovrebbe aumentare il numero di valutazioni con il crescente numero di serie dimensioni di ottimizzazione params Il valore predefinito 1000 è buono per 2 o al massimo 3 dimensioni. Runs - numero di corse viene riavviato predefinita 5 È possibile lasciare il numero di corse al valore di default di 5.By numero predefinito di corse o di riavvio è impostato su 5.To uso Tribes ottimizzatore, è solo bisogno di aggiungere una riga al codice. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 valutazioni max. CMA-ES - covarianza Matrix adattamento evolutivo strategia optimizer. CMA-ES Matrix covarianza adattamento strategia evolutiva è avanzato ottimizzatore non esaustivo per scientifica vedere Secondo parametri di riferimento scientifici sorpassa altri nove, più popolari strategie evolutive come PSO, genetica e evolution. The differenziale plug-in implementa variante globale di ricerca con diversi riavvii con l'aumentare della dimensione della popolazione viene fornito con il codice sorgente completo all'interno ADK folder. By numero predefinito di corse o di riavvio è impostato su 5, si consiglia di lasciare il numero predefinito di restarts. You può variare utilizzando OptimizerSetOption Runs, N chiamata, dove N dovrebbe essere compreso tra 1 e 10 specificare più di 10 corse non è consigliabile, anche se possibile Nota che ogni esecuzione utilizza due volte la dimensione della popolazione di corsa precedente in modo che cresce esponenzialmente Pertanto con 10 corse si finisce con popolazione 2 10 superiore 1024 volte rispetto al primo run. There è un altro parametro MaxEval il valore di default è zero che significa che plug calcolerà automaticamente MaxEval richiesto si consiglia di non definire MaxEval da soli come opere di default algoritmo fine. The è abbastanza intelligente per ridurre al minimo il numero di valutazioni richieste e converge molto veloce a punto una soluzione, così spesso si trova soluzioni più veloce di altri strategies. It è normale che il plugin saltare alcuni passaggi valutazioni, se rileva che la soluzione è stato trovato, quindi non dovrebbe essere sorpreso dal fatto che barra di avanzamento ottimizzazione può muoversi molto velocemente in alcuni punti il ​​plugin ha anche la capacità di aumentare il numero di passi oltre valore inizialmente stimato se è necessario trovare la soluzione Grazie alla sua natura adattiva, la stima tempo a sinistra e o il numero di passaggi visualizzati dalla finestra di dialogo progresso è solo ipotesi migliore al momento e può variare durante l'ottimizzazione course. To utilizzare CMA-ES ottimizzatore, è sufficiente aggiungere una riga al tuo code. This verrà eseguito l'ottimizzazione con le impostazioni predefinite che vanno bene per la maggior parte cases. It va notato, come è il caso di molti algoritmi di ricerca continouos-spazio, che diminuendo parametro passo per chiamate funciton Ottimizzare non influenza in modo significativo i tempi di ottimizzazione l'unica cosa che conta è la dimensione problema , cioè il numero di diverso numero parametri della funzione ottimizzare chiama il numero di passi al parametro può essere impostato senza influenzare il tempo di ottimizzazione, in modo da utilizzare la risoluzione più fine che si desidera in teoria l'algoritmo dovrebbe essere in grado di trovare una soluzione a un massimo di 900 N 3 N 3 backtests dove N è la dimensione in pratica si converge molto più veloce, ad esempio la soluzione in 3 N 3 spazio parametro dimensionale dire 100 100 100 1 milione di passaggi esaustive si trovano in soli 500-900 CMA-ES steps. Multi - threaded optimization. Starting individuo da AmiBroker 5 70 oltre a multiple-simbolo multithreading è possibile eseguire l'ottimizzazione multi-threaded singolo simbolo per accedere a questa funzionalità, cliccare sulla freccia a discesa accanto tasto per ottimizzare nella finestra Nuovo Analisi e selezionare i singoli Optimize specifica ha Optimize utilizzerà tutti i core del processore disponibili per eseguire l'ottimizzazione unico simbolo, il che rende molto più veloce di regolare optimization. In modalità simbolo corrente eseguirà l'ottimizzazione su un simbolo In tutti i simboli e le modalità di filtro vengono elaborati tutti i simboli in modo sequenziale, cioè prima ottimizzazione completa per primo simbolo, quindi l'ottimizzazione sul secondo simbolo, etc. Limitations backtester 1 Custom non è ancora supportata 2 motori di ottimizzazione intelligenti non sono supportati - solo l'ottimizzazione ESAURIENTE works. Eventually ci può sbarazzarsi di limitazione 1 - quando AmiBroker viene modificato in modo personalizzato backtester non usa OLE più ma 2 è probabilmente qui per rimanere a lungo.